Повторяющиеся развороты

Jun 14th, 2012 | By sspencer

Источник: smbtraining.com/blog

Я недавно говорил, что большие деньги делаются у нас на "торговом столе" с помощью разворотных паттернов. Разворотный паттерн - это когда акция имеет направленный тренд, останавливает своё движение и формирует новый тренд в противоположном направлении. Разворотные модели можно торговать намного проще, чем первоначальный тренд, поскольку они разворачиваются в течении более длительного периода времени и могут сформировать несколько консолидирующихся зон позволяя трейдеру установить крупную позицию с чётко определённым риском.

Давайте взглянем на две акции, торговавшиеся на этой неделе, которые предоставляют разворотные модели. Я был вовлечён в обе эти акции, и каждая из них представляла очень чёткие ключевые моменты, свидетельствовавшие о том, что новый тренд будет сформирован. Первая – это NAV, о которой я рассказывал на прошлой неделе здесь. Во вторник утром большой продавец заставил акцию пойти вниз на несколько пунктов. Продажи были большими и последовательными. Когда продавец окончил, вы можете заметить весьма явное понижение в объёме и изменение в движении цены (price action).

Этот 15-ти минутный график очень чётко иллюстрирует как, однажды, большой продавец окончил свой ордер и движение цены изменилось.

Как трейдер, я весьма сосредоточен на объёме и цене. В случаи с NAV огромное падение в объёме совпало со стабилизацией цены. Стабилизация цены произошла, когда было равновесие между продавцами и покупателями. Завершение крупного ордера продавца привело к уравновешенному горизонтальному движению, которое длилось около часа времени. Это заставило меня задуматься о длинной позиции. В конце концов, всё больше покупателей стало появляться и был установлен более высокий уровень консолидации, что в свою очередь увеличило вероятность того, что разворот в торговле будет иметь место.

Следующая акция, которая имела разворотную модель, была JNJ. Весьма смирная и ликвидная акция изобразила дикое движение цены утром в среду, которое я наблюдал некоторое время. Они объявили об огромном ускоренном выкупе собственных акций и произошёл большой гэп вверх. Около 10 утра продавцы начали контролировать ситуацию и у акции образовался нисходящий тренд, который продолжался около 2-х часов.

Причиной, по которой я привожу вам этот пример, является иллюстрация идеи о том, что тренды часто заканчиваются на увеличении объёма. Обратите внимание на 5-ти минутный график ниже, на котором пик объёма совпадает с самой нижней точкой дня. Также с 11.00 до 12.00 объём постоянно увеличивался. И в полдень объём резко сократился и нисходящий тренд окончился.

Есть одна прекрасная вещь в этих разворотных моделях – это, обычно, не требует скорости в открытии позиции. Разворот происходит медленно, и вы можете заметить, что начальный тренд окончен и в течение часа или другого промежутка времени увидите подтверждение вашего тезиса ценовым движением, которое предложит вам высоковероятную точку входа. В случаи с JNJ, после того как акция установила локальный минимум, произошло две коррекции у каждой из которой низ был выше предыдущего. В этом месте я стал достаточно уверенным, что JNJ развернётся и начал держать курс на север от 64$.

Эти два сетапа и другие похожие разворотные паттерны обсуждаются «в живую» в «SMB Real Time» каждый торговый день.